http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html よりダウンロードにより、あるいはCDなどから Java JDK を手に入れてインストールします。これは無償です。
現在の最新バージョンは Java SE 7u3 です。
JDKに付属のjavaコンパイラ(javac)をCUIで動かす場合はWindowsでは付属のMS-DOSプロンプトを使います。
MS-DOSプロンプトはスタートメニューから、[スタート]-[プログラム]-[アクセサリ]-[MS-DOSプロンプト]でだすことができます。
最近のプログラム開発ではGUIの開発ツールを使っての開発が広がりつつあります。javaにもいくつかありますが、eclipseというフリーの開発環境がIBMにより提供されています。今回は取り上げられませんが、これからはお勧めです。